Ekonomik Endeksler Kullanılarak Türkiye’deki Altın Fiyatındaki Değişim Yönünün Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cevdet İlker KOCATEPE, Oktay Yıldız
1.752 512

Öz


Bu çalışmada, yapay sinir ağları kullanılarak altın fiyat değişim yönü tahmin edilmiştir. Altın fiyatındaki değişimlerin tahmini araştırmacılar ve özellikle yatırımcı olan karar vericiler açısından önem taşıyan bir konudur. Literatürde altın fiyatını etkileyen parametrelerin belirlenmesi ve altın değerinin tahmin edilmesi amacıyla farklı yöntemler ile yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Tahmin yöntemleri, kantitatif ve kalitatif yöntemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu çalışmada kantitatif yöntemler arasında yer alan yapay sinir ağları kullanılarak altın fiyatındaki değişim yönünün (Artış - Azalış) tahmin edilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada 2007 ile 2015 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak Türkiye’deki altının gram fiyatı esas alınmış ve bağımsız değişkenler olarak ham petrol fiyatı, dolar endeksi, dolar kuru, Standard&Poor’s 500 endeksi, BIST100 endeksi, Türkiye enflasyon, tahvil ve faiz oranları, ABD enflasyon, tahvil ve faiz oranları, gümüş ve bakır fiyatları kullanılmıştır. Çalışmada, bağımlı değişkenin gelecekteki değerinin tahmininin yapılması için, bağımsız değişkenlerin bir ay önceki değerleri kullanılmıştır. Çalışma neticesinde gram altın fiyatındaki değişim yönünün tahmin başarım oranı %75,24 olarak bulunmuştur.


Tam metin:

PDF ÖZET

Referanslar


E. Tully, B. M. Lucey, B. M., Research in International Business and Finance, (21), (2007) 316-325.

E. Poyraz, S. Didin, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), (2008) 93-104.

L. A. Sjaastad, Resources Policy, (33), (2008) 118-124.

A. Parisi, F Parisi, D. Diaz, J. of Multi. Fin. Manag., (18), (2008) 477-487.

U. Soytas, R. Sari, S. Hammoudeh S., E Hacihasanoglu, Energy Policy, (37), (2009) 5557-5566.

A. Topçu, Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler, Araştırma Raporu, SPK Araştırma Dairesi, Ankara-Türkiye, (2010).

C. Toraman, Ç. Başarır, M. F. Bayramoğlu, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(1), (2011) 1-20.

M. Polat, Y. Türkan, "Altın Fiyatı ile Petrol Fiyatları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama Çalışması" 17. Finans Sempozyumu, Muğla-Türkiye, (Ekim 2013) 61-68.

M. Aksoy, N. Topcu, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), (2013) 59-78.

B. Elmas, M. Polat, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), (2014) 171-187.

Y. K. Benli A. Yıldız, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), (2014) 213-224.

E. Öztemel, Yapay Sinir Ağları, 1. Baskı, Papatya Yayıncılık, (2003).

C. Hamzaçebi, Yapay Sinir Ağları–Tahmin Amaçlı Kullanımı, 1. Baskı, Ekin Yayınevi, (2011).

B. Baesens, R. Setiono C. Mues J. Vanthienen, Management Science, 49 (3), (2003) 312-329.

Anonim, http://tr.investing.com (Erişim Tarihi: Ekim 2015).

Anonim, http://www.imf.org/en/Data (Erişim Tarihi: Ekim 2015).

Anonim, http://www.trlibor.org (Erişim Tarihi: Ekim 2015).

Anonim, http://www.global-rates.com (Erişim Tarih: Ekim 2015).

Anonim, http://evds.tcmb.gov.tr (Erişim Tarihi: Ekim 2015).